PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIOIX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

AIOIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIOIX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		3.12%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции AIOIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 7.34% против 16.15% соответственно.

AIOIX

1 день
3.56%
1 месяц
-10.29%
С начала года
3.12%
6 месяцев
5.01%
1 год
35.44%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.24%
10 лет*
7.34%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с CGIEAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с HLMSXAIOIX с BULIX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий AIOIX и TWCUX

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

AIOIX
American Century International Opportunities Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

AIOIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.68

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.15

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.01

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

3.53

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.68

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между AIOIX и TWCUX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и TWCUX

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.27%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и TWCUX

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOIXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-62.11%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-15.72%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-35.23%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-35.23%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-12.36%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-16.86%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.49%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и TWCUX

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с American Century Ultra Fund (TWCUX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOIXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.21%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

13.26%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

23.37%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

22.59%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

22.03%

-3.29%