PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIOIX с QISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIOIX (American Century International Opportunities Fund) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, AIOIX returned 2.92%/yr vs 3.14%/yr for QISIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOIX charges 1.48%/yr vs 1.22%/yr for QISIX.

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью 17.22%.

AIOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.46%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.80%
3 года*
15.62%
5 лет*
2.92%
10 лет*
8.30%

QISIX

1 день
1.77%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.41%
1 год
23.17%
3 года*
12.65%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOIX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		15.88%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%18.03%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		17.22%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Correlation

The correlation between AIOIX and QISIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.63

The correlation between AIOIX and QISIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с CGIEAIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с TWEIXAIOIX с MECIXAIOIX с HLMSXAIOIX с ARHBX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с COIIXQISIX с SAISXQISIX с EEOFXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с DRIOXQISIX с USBNX

Доходность на риск

AIOIX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXQISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.79

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.67

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.22

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

7.44

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QISIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и QISIX

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и QISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOIXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-41.11%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.48%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

-15.47%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-37.79%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-12.10%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.11%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и QISIX

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOIXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.85%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

10.79%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

13.02%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.87%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

16.02%

+2.93%

Сравнение комиссий AIOIX и QISIX

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии QISIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и QISIX

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QISIX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.24%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.61%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIOIX and QISIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIOIX has higher volatility (6.73%) compared to QISIX (3.85%). In terms of maximum drawdown, AIOIX dropped -66.16% vs QISIX's -41.11%.

QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOIX и QISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор