Сравнение AIOIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AIOIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOIX American Century International Opportunities Fund | 3.12% | 29.62% | 1.31% | 8.63% | -30.19% | 5.79% | 31.07% | 28.95% | -22.19% | 45.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOIX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AIOIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.34% против 14.06% соответственно.
AIOIX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 7.34%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOIX и SPY
AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AIOIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
AIOIX
SPY
Сравнение AIOIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIOIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.96 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.49 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.53 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 7.27 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.96 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AIOIX и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOIX и SPY
Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOIX American Century International Opportunities Fund | 0.27% | 0.27% | 0.32% | 0.23% | 0.00% | 17.80% | 3.18% | 0.92% | 5.28% | 9.09% | 0.04% | 7.15% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AIOIX и SPY
Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -55.19% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -12.05% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.19% | -24.50% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -33.72% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -5.53% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -9.09% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.54% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOIX и SPY
American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 5.35% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 9.50% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 19.06% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.06% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.92% | +0.82% |