PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIOIX с CGIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE).

AIOIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIOIX и CGIE

2026 (YTD)202520242023
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		3.12%29.62%1.31%9.28%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у CGIE с доходностью -1.12%.

AIOIX

1 день
3.56%
1 месяц
-10.29%
С начала года
3.12%
6 месяцев
5.01%
1 год
35.44%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.24%
10 лет*
7.34%

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с HLMSXAIOIX с ARHBXAIOIX с BULIX
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR

Сравнение комиссий AIOIX и CGIE

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии CGIE в 0.54%.

AIOIX
American Century International Opportunities Fund
CGIE
Capital Group International Equity ETF

Доходность на риск

AIOIX vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXCGIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.02

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.50

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.58

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

6.18

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CGIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.02

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.99

-0.47

Корреляция

Корреляция между AIOIX и CGIE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и CGIE

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CGIE в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.27%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и CGIE

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и CGIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOIXCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-13.82%

-52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-11.94%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-6.97%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-2.51%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.05%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и CGIE

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Capital Group International Equity ETF (CGIE) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOIXCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.97%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

12.18%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

17.91%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

15.19%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

15.19%

+3.55%