PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с MECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIOIX с MECIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIOIX (American Century International Opportunities Fund) and MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, AIOIX returned 8.30%/yr vs 5.62%/yr for MECIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOIX charges 1.48%/yr vs 0.99%/yr for MECIX.

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и MECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у MECIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции AIOIX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 5.62% соответственно.

AIOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.46%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.80%
3 года*
15.62%
5 лет*
2.92%
10 лет*
8.30%

MECIX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.17%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.14%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOIX и MECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		15.88%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		7.56%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%

Correlation

The correlation between AIOIX and MECIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.62

The correlation between AIOIX and MECIX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

AMG GW&K International Small Cap Fund

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с CGIEAIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с HLMSXAIOIX с ARHBX
Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с WISIXMECIX с BINCXMECIX с OAKEXMECIX с OBIIXMECIX с BISAX

Доходность на риск

AIOIX vs. MECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c MECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXMECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.91

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.32

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.18

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

3.97

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. MECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MECIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и MECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXMECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.91

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и MECIX

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, примерно равная максимальной просадке MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и MECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOIXMECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-68.42%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.60%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

-17.72%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-37.38%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-51.20%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.60%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-14.21%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.12%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и MECIX

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOIXMECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.12%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

11.17%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

13.68%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.83%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.31%

-0.36%

Сравнение комиссий AIOIX и MECIX

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и MECIX

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как MECIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.24%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIOIX and MECIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIOIX has higher volatility (6.73%) compared to MECIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, AIOIX dropped -66.16% vs MECIX's -68.42%.

AIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOIX и MECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор