PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIOIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AIOIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIOIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		3.12%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AIOIX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.34% против 8.76% соответственно.

AIOIX

1 день
3.56%
1 месяц
-10.29%
С начала года
3.12%
6 месяцев
5.01%
1 год
35.44%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.24%
10 лет*
7.34%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с CGIEAIOIX с HLMSXAIOIX с QISIXAIOIX с BULIXAIOIX с ARHBX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AIOIX и TWEIX

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

AIOIX
American Century International Opportunities Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

AIOIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.92

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.35

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.27

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

4.91

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.92

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между AIOIX и TWEIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и TWEIX

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.27%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и TWEIX

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-39.30%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-8.86%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-13.69%

-27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-32.82%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-4.90%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-4.17%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.35%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и TWEIX

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

3.04%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

6.12%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

11.60%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

10.71%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

13.35%

+5.39%