PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIOIX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

AIOIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIOIX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		3.12%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%4.77%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

AIOIX

1 день
3.56%
1 месяц
-10.29%
С начала года
3.12%
6 месяцев
5.01%
1 год
35.44%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.24%
10 лет*
7.34%

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с SPYAIOIX с CGIEAIOIX с ACFOXAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с HLMSXAIOIX с BULIX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий AIOIX и AVDVX

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

AIOIX
American Century International Opportunities Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AIOIX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.78

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.36

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.53

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

14.52

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.78

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.81

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между AIOIX и AVDVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и AVDVX

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.27%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и AVDVX

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOIXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-43.06%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.92%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-27.37%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-9.22%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-6.82%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.14%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и AVDVX

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOIXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.64%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

12.03%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

17.18%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

16.61%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

19.47%

-0.73%