Сравнение AIO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AIO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 11.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIO и SOXX
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
AIO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AIO
SOXX
Сравнение AIO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.03 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.63 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.44 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 16.46 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.03 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIO и SOXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и SOXX
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AIO и SOXX
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -70.21% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -18.27% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -45.75% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.95% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -20.10% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.92% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и SOXX
Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 6.79%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 12.83% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 26.41% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 40.12% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 35.48% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 32.98% | -5.95% |