Сравнение AIO с PXSGX
AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, AIO returned 12.40%/yr vs -4.60%/yr for PXSGX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIO charges 1.41%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.
Доходность
Сравнение доходности AIO и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -2.83%.
AIO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
PXSGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -18.25%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам AIO и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 25.85% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -2.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 4.57% |
Correlation
The correlation between AIO and PXSGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between AIO and PXSGX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIO vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
AIO
PXSGX
Сравнение AIO c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIO | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.61 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.99 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIO и PXSGX
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIO | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -53.72% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -28.07% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -42.49% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -42.49% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -35.89% | +28.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -11.90% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 17.25% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и PXSGX
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIO | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.32% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 13.13% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.80% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.85% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 22.58% | +4.27% |
Сравнение комиссий AIO и PXSGX
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и PXSGX
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности PXSGX в 49.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 11.67% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 49.31% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
AIO and PXSGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIO has higher volatility (6.37%) compared to PXSGX (5.32%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs PXSGX's -53.72%.
AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIO и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор