PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AINF.L с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и IWM


2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating
3.20%34.74%0.43%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
3.24%4.63%-5.02%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AINF.L показывает доходность 3.20%, а IWM немного выше – 3.24%.


AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
0.40%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.19%
1 год
23.26%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий AINF.L и IWM


Доходность на риск

AINF.L vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AINF.LIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.01

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.50

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

1.88

+3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

6.23

+10.74

AINF.L vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AINF.LIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.01

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.41

+0.71

Корреляция

Корреляция между AINF.L и IWM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и IWM

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и IWM

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IWM в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


AINF.LIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-59.05%

+30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.74%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-7.33%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-10.83%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.73%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и IWM

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AINF.LIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.37%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

13.98%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

23.06%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

21.09%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

22.50%

+3.49%