PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AINF.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и CSKR.L


2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating
3.20%34.74%0.43%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
33.38%85.24%-0.78%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.38%.


AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSKR.L

1 день
9.88%
1 месяц
-10.58%
С начала года
33.38%
6 месяцев
64.96%
1 год
137.17%
3 года*
27.91%
5 лет*
9.70%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий AINF.L и CSKR.L


Доходность на риск

AINF.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AINF.LCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

4.26

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

4.55

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

6.45

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

24.45

-7.48

AINF.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AINF.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

4.26

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.48

+0.63

Корреляция

Корреляция между AINF.L и CSKR.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и CSKR.L

Ни AINF.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и CSKR.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и CSKR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AINF.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-50.88%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-23.16%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-15.38%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-21.80%

+16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.75%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и CSKR.L

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AINF.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

17.09%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

27.92%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

32.10%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

25.82%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

27.44%

-1.45%