PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с IEVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L).

AINF.L и IEVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и IEVL.L

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		5.01%42.23%-1.83%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 5.01%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
2.54%
1 месяц
-2.72%
С начала года
5.01%
6 месяцев
15.50%
1 год
33.72%
3 года*
18.22%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMHAINF.L с SEM
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с GLDIEVL.L с VOOIEVL.L с IEMA.L

Сравнение комиссий AINF.L и IEVL.L

IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Доходность на риск

AINF.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LIEVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.13

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.67

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

3.28

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

11.89

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVL.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.54

+0.57

Корреляция

Корреляция между AINF.L и IEVL.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и IEVL.L

Ни AINF.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и IEVL.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и IEVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-40.09%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.73%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.94%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-7.60%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.88%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и IEVL.L

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.25%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.20%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

15.80%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

15.17%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

17.11%

+8.88%