PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с WMAT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с WMAT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L).

AINF.L и WMAT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. WMAT.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и WMAT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и WMAT.L

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		12.69%17.36%-6.47%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как WMAT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMAT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у WMAT.L с доходностью 12.69%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMAT.L

1 день
3.16%
1 месяц
-5.13%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.35%
1 год
30.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с SMHAINF.L с SEM
Часто сравнивают с WMAT.L:
WMAT.L с IAUWMAT.L с ZPRV.DEWMAT.L с GLDWMAT.L с IWVL.LWMAT.L с ESIF.DEWMAT.L с XGEN.DEWMAT.L с GOLD.AS

Сравнение комиссий AINF.L и WMAT.L

WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. WMAT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WMAT.L
Ранг доходности на риск WMAT.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMAT.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMAT.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMAT.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMAT.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMAT.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c WMAT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LWMAT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.67

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.23

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

2.14

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

9.79

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. WMAT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа WMAT.L равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и WMAT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LWMAT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.67

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.67

+0.45

Корреляция

Корреляция между AINF.L и WMAT.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и WMAT.L

Ни AINF.L, ни WMAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и WMAT.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, примерно равная максимальной просадке WMAT.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и WMAT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LWMAT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-38.35%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-15.51%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-7.40%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-7.24%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.67%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и WMAT.L

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LWMAT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.37%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.52%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

18.12%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

16.89%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

17.98%

+8.01%