PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Gold Trust (IAU).

AINF.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и IAU

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
IAU
iShares Gold Trust		12.31%52.27%0.55%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 12.31%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.49%
1 месяц
-9.65%
С начала года
12.31%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.54%
3 года*
30.71%
5 лет*
23.24%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMHAINF.L с SEM
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий AINF.L и IAU

IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

AINF.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.89

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.34

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

2.72

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

10.35

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.89

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.72

+0.40

Корреляция

Корреляция между AINF.L и IAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и IAU

Ни AINF.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и IAU

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-45.14%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-19.18%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-11.71%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-15.98%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.23%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и IAU

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

10.76%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

23.08%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

25.76%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

16.49%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

16.19%

+9.80%