Сравнение AIMOX с QLEIX
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - AIMOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIMOX charges 0.57%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и QLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам AIMOX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 6.10% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 0.38% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between AIMOX and QLEIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between AIMOX and QLEIX shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMOX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
AIMOX
QLEIX
Сравнение AIMOX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и QLEIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMOX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и QLEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMOX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.58% | — |
Сравнение комиссий AIMOX и QLEIX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и QLEIX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности QLEIX в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 20.85% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.75% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
AIMOX and QLEIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIMOX и QLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор