Сравнение AIMOX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.57% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и QLEIX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
AIMOX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
AIMOX
QLEIX
Сравнение AIMOX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.33 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.01 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.10 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 12.22 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.33 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 2.22 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.10 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.11 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и QLEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и QLEIX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и QLEIX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -38.11% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -6.49% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -17.07% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -38.11% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -3.57% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.80% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.64% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и QLEIX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 1.88% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 4.90% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 8.61% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 10.22% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 10.55% | +6.26% |