Сравнение AIMOX с PPYPX

С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIMOX имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIMOX и PPYPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и PPYPX.

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.