Сравнение AIMOX с IVFIX
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIMOX charges 0.57%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам AIMOX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 6.10% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.57% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Correlation
The correlation between AIMOX and IVFIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between AIMOX and IVFIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMOX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
AIMOX
IVFIX
Сравнение AIMOX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.21 | — |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и IVFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMOX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -51.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и IVFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMOX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.78% | — |
Сравнение комиссий AIMOX и IVFIX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и IVFIX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности IVFIX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 20.85% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.60% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
AIMOX and IVFIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIMOX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор