Сравнение AIMOX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.87% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и GTMIX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
AIMOX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
AIMOX
GTMIX
Сравнение AIMOX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.67 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.40 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.54 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 16.76 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.67 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и GTMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и GTMIX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и GTMIX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -58.31% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.24% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -28.81% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -40.32% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -4.51% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -12.75% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.38% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и GTMIX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.97% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 9.56% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 15.56% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.91% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.06% | +0.75% |