Сравнение AIMOX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | -3.40% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.34% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.47%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и APHIX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
AIMOX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
AIMOX
APHIX
Сравнение AIMOX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.86 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.39 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.53 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 10.66 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.86 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и APHIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и APHIX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.74% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и APHIX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -68.47% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.77% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -33.73% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -33.73% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -9.77% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -23.20% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.59% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и APHIX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.04% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 10.13% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 15.33% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.61% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.16% | +0.61% |