PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.70% соответственно.

AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий AIIEX и TBGVX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.58

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.13

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.74

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

6.58

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между AIIEX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и TBGVX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и TBGVX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-50.97%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.56%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-17.71%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-31.18%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-7.46%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-6.09%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.66%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и TBGVX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.70%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.39%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

12.36%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

11.03%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

12.64%

+4.01%