Сравнение AIIEX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.15% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и PZRIX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
AIIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
AIIEX
PZRIX
Сравнение AIIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.67 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.39 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.09 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 14.29 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.67 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и PZRIX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и PZRIX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -43.53% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.68% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -30.85% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -43.53% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -5.20% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -9.00% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.45% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и PZRIX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.45% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 8.92% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 14.17% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.85% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.02% | -0.37% |