PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 5.03% против 18.10% соответственно.

AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий AIIEX и OPGSX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.49

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.77

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

3.94

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

15.50

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.49

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между AIIEX и OPGSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и OPGSX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и OPGSX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-80.04%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-29.01%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-47.09%

+16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-47.09%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-19.81%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-29.33%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

7.38%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) составляет 7.47%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

16.75%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

35.48%

-24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

43.40%

-26.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

33.09%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

32.99%

-16.34%