PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-6.83%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 7.06% соответственно.

AIIEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-4.81%
1 год
6.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
4.68%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий AIIEX и IVFIX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.98

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.58

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

4.08

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

17.43

-16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.98

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.83

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между AIIEX и IVFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и IVFIX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		19.19%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и IVFIX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-51.49%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.47%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-21.29%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-33.46%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-6.58%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-11.69%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.98%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и IVFIX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.54%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.10%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.63%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

12.96%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

14.74%

+1.88%