Сравнение AIGOX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.14% против 19.12% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и PAGRX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
AIGOX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
AIGOX
PAGRX
Сравнение AIGOX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.49 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.21 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 16.28 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и PAGRX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и PAGRX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -55.87% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -13.80% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -36.52% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -38.01% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.77% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -10.09% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.73% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и PAGRX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.77% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 13.91% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 25.69% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 24.53% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 24.49% | -6.51% |