PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGOX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGOX с SPECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio) and SPECX (Alger Spectra Fund) are both mutual funds - AIGOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Alger, while SPECX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AIGOX returned 15.79%/yr vs 17.81%/yr for SPECX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIGOX charges 0.86%/yr vs 1.39%/yr for SPECX.

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 15.79% против 17.81% соответственно.

AIGOX

1 день
0.65%
1 месяц
5.31%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.54%
1 год
37.01%
3 года*
23.69%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.79%

SPECX

1 день
-0.74%
1 месяц
8.72%
С начала года
13.50%
6 месяцев
13.17%
1 год
38.92%
3 года*
34.88%
5 лет*
15.81%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGOX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		14.89%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%
SPECX
Alger Spectra Fund		13.50%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Correlation

The correlation between AIGOX and SPECX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1995 г.

0.90

The correlation between AIGOX and SPECX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Portfolio

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с ALBAXAIGOX с CGDVAIGOX с WBREOXAIGOX с ACAZXAIGOX с ACAAXAIGOX с ALAFX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с ARTTXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Доходность на риск

AIGOX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGOXSPECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.84

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.41

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.00

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.46

6.34

+15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGOX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SPECX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGOXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.84

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и SPECX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и SPECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGOXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-72.19%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-20.03%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-27.91%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-54.82%

+31.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-54.82%

+20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-24.04%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

6.31%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и SPECX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 3.25%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGOXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.63%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

16.64%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

21.82%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

32.67%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

27.86%

-9.84%

Сравнение комиссий AIGOX и SPECX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и SPECX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности SPECX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		11.95%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
SPECX
Alger Spectra Fund		6.58%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Часто задаваемые вопросы

AIGOX and SPECX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPECX has higher volatility (5.63%) compared to AIGOX (3.25%). In terms of maximum drawdown, AIGOX dropped -63.78% vs SPECX's -72.19%.

AIGOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGOX и SPECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор