Сравнение AIGOX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 14.14% против 17.09% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и ALVOX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
AIGOX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
AIGOX
ALVOX
Сравнение AIGOX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.81 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 5.99 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и ALVOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и ALVOX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и ALVOX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -67.54% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -18.86% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -41.01% | +17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -41.01% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -14.89% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -18.88% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.69% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и ALVOX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 9.06% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 16.56% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 27.14% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 25.61% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 23.48% | -5.50% |