Сравнение AIGOX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -0.89% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -9.20% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 14.22% против 16.92% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 14.22%
ALARX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -10.99%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и ALARX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
AIGOX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
AIGOX
ALARX
Сравнение AIGOX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.83 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.93 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 6.35 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и ALARX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и ALARX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности ALARX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.86% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.69% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и ALARX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -68.32% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -18.65% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -46.86% | +23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -46.86% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -13.72% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -21.07% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.68% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и ALARX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.30%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 9.15% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 17.24% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 27.96% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 27.78% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 24.70% | -6.72% |