PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGOX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGOX и ALARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio
-0.89%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
-9.20%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 14.22% против 16.92% соответственно.


AIGOX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.03%
1 год
23.09%
3 года*
19.79%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.22%

ALARX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-10.99%
1 год
32.55%
3 года*
31.01%
5 лет*
13.05%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Growth & Income Portfolio

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Сравнение комиссий AIGOX и ALARX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.


Доходность на риск

AIGOX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGOXALARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.83

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.93

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

6.35

+3.31

AIGOX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALARX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGOXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Корреляция

Корреляция между AIGOX и ALARX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и ALARX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности ALARX в 7.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio
13.86%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
7.69%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и ALARX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и ALARX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGOXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-68.32%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-18.65%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-46.86%

+23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-46.86%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-13.72%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-21.07%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.68%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и ALARX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.30%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGOXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

9.15%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

17.24%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

27.96%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

27.78%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

24.70%

-6.72%