Сравнение AIG с SPTE
AIG (American International Group, Inc.) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, AIG returned -11.67% vs 72.23% for SPTE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и SPTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 41.28%.
AIG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -11.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 5.11%
SPTE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- 41.28%
- 6 месяцев
- 40.63%
- 1 год
- 72.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIG и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -13.65% | 20.03% | 9.75% | 3.25% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 41.28% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
Correlation
The correlation between AIG and SPTE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between AIG and SPTE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. SPTE — Ранг доходности на риск
AIG
SPTE
Сравнение AIG c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIG | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.26 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 19.27 | -20.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIG | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 3.30 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.73 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок AIG и SPTE
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и SPTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -25.55% | -74.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -13.80% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.03% | -1.56% | -92.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.22% | -4.06% | -47.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 3.76% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и SPTE
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 5.71%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.64% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 17.72% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 22.01% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 25.80% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 25.80% | +6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и SPTE
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SPTE в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.45% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.68% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIG and SPTE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTE has higher volatility (7.64%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs SPTE's -25.55%.
SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и SPTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор