PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIG с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIG с SPTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIG (American International Group, Inc.) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Over the past year, AIG returned -1.35% vs 45.79% for SPTE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 29.96%.

AIG

1 день
1.63%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
6.73%
С начала года
-7.64%
1 год
-1.35%
3 года*
12.15%
5 лет*
13.27%
10 лет*
6.28%

SPTE

1 день
-1.95%
1 месяц
-3.98%
6 месяцев
24.98%
С начала года
29.96%
1 год
45.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и SPTE

2026 (YTD)202520242023
AIG
American International Group, Inc.		-7.64%20.03%9.75%3.50%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		29.96%26.37%33.28%5.52%

Correlation

The correlation between AIG and SPTE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.08

The correlation between AIG and SPTE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с ABAIG с PFGAIG с KDPAIG с SPYAIG с AXA.DE
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXN

Доходность на риск

AIG vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.78

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.31

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.33

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

10.49

-10.63

AIG vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPTE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и SPTE

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-25.55%

-74.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-13.80%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.61%

-9.46%

-84.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.32%

-4.16%

-47.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

4.38%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и SPTE

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 7.63%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

10.74%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

22.43%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.17%

25.85%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.32%

26.80%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.52%

26.80%

+5.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и SPTE

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPTE в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.37%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.74%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIG and SPTE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (10.74%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs SPTE's -25.55%.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор