PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIG с SPTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Over the past year, AIG returned -8.66% vs 55.86% for SPTE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 33.68%.

AIG

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-12.40%
1 год
-8.66%
3 года*
12.83%
5 лет*
11.34%
10 лет*
7.03%

SPTE

1 день
0.23%
1 месяц
-1.11%
С начала года
33.68%
6 месяцев
33.93%
1 год
55.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и SPTE

2026 (YTD)202520242023
AIG
American International Group, Inc.		-11.41%20.03%9.75%3.50%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		33.68%26.37%33.28%5.52%

Correlation

The correlation between AIG and SPTE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.10

The correlation between AIG and SPTE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с ABAIG с PFGAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXN

Доходность на риск

AIG vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.27

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.83

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.07

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

13.89

-14.78

AIG vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPTE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и SPTE

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-25.55%

-74.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-13.80%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.87%

-6.86%

-87.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.27%

-4.09%

-47.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

4.03%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и SPTE

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.60%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

12.97%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

21.10%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

24.69%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

26.60%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

26.60%

+5.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и SPTE

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPTE в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.47%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.72%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIG and SPTE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (12.97%) compared to AIG (6.60%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs SPTE's -25.55%.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор