Сравнение AIFRX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIFRX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции VENAX немного впереди с 11.16%.
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и VENAX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
AIFRX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
AIFRX
VENAX
Сравнение AIFRX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.51 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.93 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.05 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 5.86 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.51 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.29 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и VENAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и VENAX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и VENAX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -74.42% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -19.04% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -26.59% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -69.58% | +31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.23% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -20.09% | +14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 6.65% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и VENAX
Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.98% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 13.84% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 24.98% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 26.55% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 30.17% | -14.30% |