PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFRX с FMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и FMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и FMGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund
7.76%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIFRX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции FMGIX немного отстают с 10.13%.


AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

FMGIX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.98%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Infrastructure Fund

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Сравнение комиссий AIFRX и FMGIX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.


Доходность на риск

AIFRX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIFRXFMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.82

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.33

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.82

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

10.60

+5.41

AIFRX vs. FMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FMGIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIFRXFMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.82

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.24

+0.48

Корреляция

Корреляция между AIFRX и FMGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и FMGIX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности FMGIX в 31.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund
31.20%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и FMGIX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и FMGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIFRXFMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-57.57%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.74%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-26.61%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-57.57%

+19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.32%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.37%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.06%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и FMGIX

abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIFRXFMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.10%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.02%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.92%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

28.44%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

52.56%

-36.69%