Сравнение AIFRX с CGFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и CGFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.00% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 1.95% соответственно.
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и CGFIX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Доходность на риск
AIFRX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
AIFRX
CGFIX
Сравнение AIFRX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.54 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.14 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.98 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 8.09 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.54 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.00 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и CGFIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и CGFIX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности CGFIX в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.12% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и CGFIX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и CGFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -20.28% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -2.78% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -20.28% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -20.28% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.97% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -3.20% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.68% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и CGFIX
abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.56% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 2.14% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 3.49% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 5.76% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 4.74% | +11.13% |