PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFRX с CGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и CGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и CGFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund
0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 1.95% соответственно.


AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Infrastructure Fund

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Сравнение комиссий AIFRX и CGFIX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.


Доходность на риск

AIFRX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIFRXCGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.54

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.14

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.98

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

8.09

+7.91

AIFRX vs. CGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа CGFIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIFRXCGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.54

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.00

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.89

-0.18

Корреляция

Корреляция между AIFRX и CGFIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и CGFIX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности CGFIX в 6.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund
6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и CGFIX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и CGFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIFRXCGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-20.28%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-2.78%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-20.28%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-20.28%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.97%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.20%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.68%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и CGFIX

abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIFRXCGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.56%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

2.14%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

3.49%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

5.76%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

4.74%

+11.13%