PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0030224150

CUSIP

003022415

Эмитент

Aberdeen

Дата выпуска

2 нояб. 2008 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AIFRX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AIFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в abrdn Global Infrastructure Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
303.99%
411.92%
AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

abrdn Global Infrastructure Fund показал доход в -2.63% с начала года и -2.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность abrdn Global Infrastructure Fund составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


AIFRX

С начала года

-2.63%

1 месяц

-10.29%

6 месяцев

-1.26%

1 год

-2.67%

5 лет

3.61%

10 лет

5.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.33%0.90%4.46%-3.33%7.25%-5.68%5.67%3.55%2.20%-3.82%2.63%-2.63%
20236.23%-3.91%4.06%3.00%-5.40%4.93%1.33%-4.02%-6.42%-2.65%11.53%5.39%13.10%
2022-2.61%0.00%4.83%-4.79%3.05%-8.33%5.60%-4.39%-11.05%6.60%8.71%-3.68%-7.95%
2021-1.50%-0.51%5.39%5.14%1.94%-0.14%0.08%2.54%-4.45%3.90%-3.47%6.33%15.61%
2020-0.40%-7.68%-18.97%9.17%6.36%1.02%2.49%2.89%-4.12%-1.19%12.49%3.71%1.87%
201910.89%0.74%2.02%1.84%-1.14%4.10%-0.70%0.61%2.76%0.73%-0.91%4.91%28.41%
20181.77%-6.67%-0.85%0.61%-1.32%0.06%4.32%-1.65%0.21%-3.53%3.45%-5.52%-9.31%
20173.22%3.40%3.29%1.63%2.85%0.56%3.04%0.98%0.54%1.03%1.64%0.60%25.24%
2016-3.52%-0.13%8.50%4.05%-1.41%1.96%3.46%-1.86%0.51%-1.24%-2.33%2.33%10.15%
20150.52%2.99%-1.01%4.59%-2.44%-3.05%-0.21%-7.09%-4.69%5.18%-3.00%-2.69%-11.06%
2014-2.12%4.21%2.24%0.46%2.95%3.76%-1.92%2.65%-4.35%1.46%-0.25%-2.94%5.88%
20135.34%1.37%2.37%2.44%-1.19%-2.79%3.13%-2.76%6.18%3.66%-0.21%-0.56%17.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIFRX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIFRX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIFRX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.231.98
Коэффициент Сортино AIFRX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.222.65
Коэффициент Омега AIFRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.37
Коэффициент Кальмара AIFRX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.232.93
Коэффициент Мартина AIFRX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.7812.73
AIFRX
^GSPC

abrdn Global Infrastructure Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.23
1.98
AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность abrdn Global Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.67$0.64$0.76$0.76$0.76$0.69$0.80$0.76$0.75$0.71$0.68

Дивидендный доход

2.60%2.92%3.03%3.15%3.45%3.38%3.77%3.80%4.37%4.55%3.67%3.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Global Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.10$0.67
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.07$0.64
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.12$0.69
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.80
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.75
2014$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.71
2013$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.26%
-1.96%
AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

abrdn Global Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 38.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка abrdn Global Infrastructure Fund составляет 12.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.223
-26.74%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.31724 апр. 2017 г.501
-23.62%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.5120 мая 2009 г.93
-23.23%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.2545 окт. 2012 г.361
-22.75%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.30226 дек. 2023 г.423

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность abrdn Global Infrastructure Fund составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.04%
4.07%
AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab