PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с HQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFRX с HQH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Tekla Healthcare Investors (HQH).

AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и HQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и HQH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
HQH
Tekla Healthcare Investors		-0.80%34.12%10.22%1.22%-17.27%7.99%24.82%26.80%-13.08%15.97%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у HQH с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции HQH по среднегодовой доходности: 10.63% против 6.85% соответственно.

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

HQH

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
5.40%
1 год
30.18%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.79%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

Tekla Healthcare Investors

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с IGNAXAIFRX с FMGIXAIFRX с CGFIXAIFRX с OEPIXAIFRX с STK
Часто сравнивают с HQH:
HQH с RQIHQH с USAHQH с XLVHQH с SPYHQH с DXHQH с VUGHQH с NOBL

Доходность на риск

AIFRX vs. HQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HQH
Ранг доходности на риск HQH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c HQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXHQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.30

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.79

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.35

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

7.64

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. HQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HQH равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и HQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXHQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.30

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.25

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.34

Корреляция

Корреляция между AIFRX и HQH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и HQH

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности HQH в 12.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
HQH
Tekla Healthcare Investors		12.36%11.56%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и HQH

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки HQH в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и HQH.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFRXHQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-62.36%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-13.01%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-37.55%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-37.55%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-8.17%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-21.13%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.99%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и HQH

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.59%, в то время как у Tekla Healthcare Investors (HQH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFRXHQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

8.55%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

16.02%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

23.31%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

19.46%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

21.64%

-5.77%