PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFRX с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both funds - AIFRX is a Energy Equities fund managed by Aberdeen, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, AIFRX returned 9.29%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIFRX charges 0.99%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

AIFRX

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.51%
1 год
20.29%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.19%

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFRX и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.40%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%17.98%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between AIFRX and PAVE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.68

The correlation between AIFRX and PAVE shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с IGNAXAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с OEPIXAIFRX с HQHAIFRX с STKAIFRX с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

AIFRX vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.02

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.86

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.19

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

11.72

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и PAVE

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFRXPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-44.08%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-11.91%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-26.23%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-26.23%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-1.27%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-6.24%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.24%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и PAVE

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 3.31%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFRXPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.10%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

15.18%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

18.80%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

21.60%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

24.38%

-8.51%

Сравнение комиссий AIFRX и PAVE

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и PAVE

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.05%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIFRX and PAVE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to AIFRX (3.31%). In terms of maximum drawdown, AIFRX dropped -38.38% vs PAVE's -44.08%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFRX и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор