PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFRX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и STK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции AIFRX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 10.63% против 19.36% соответственно.


AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Infrastructure Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Сравнение комиссий AIFRX и STK

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии STK в 1.26%.


Доходность на риск

AIFRX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIFRXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.97

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.70

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.73

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

13.76

+2.24

AIFRX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STK равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIFRXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.97

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между AIFRX и STK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и STK

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности STK в 6.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и STK

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и STK.


Загрузка...

Показатели просадок


AIFRXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-41.74%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-13.59%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-36.27%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-41.74%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.93%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.47%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.69%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и STK

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.59%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIFRXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

10.03%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

18.08%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

25.75%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

24.85%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

25.92%

-10.05%