PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

AIFD и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и XLK

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%14.65%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с QTUMAIFD с CHATAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий AIFD и XLK

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

AIFD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.13

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.71

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

1.98

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

6.27

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.36

+0.52

Корреляция

Корреляция между AIFD и XLK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и XLK

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и XLK

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-82.05%

+48.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-15.92%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-10.32%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-35.16%

+29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.03%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и XLK

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

7.96%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

16.48%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

27.05%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

24.71%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

24.33%

+5.00%