Сравнение AIFD с IGCB
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and IGCB (TCW Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while IGCB is a Corporate Bonds fund tracking the Actively Managed. AIFD is actively managed, while IGCB is passively managed. Over the past year, AIFD returned 98.66% vs 5.37% for IGCB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for IGCB.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и IGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 49.97%, что значительно выше, чем у IGCB с доходностью 0.08%.
AIFD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 17.54%
- С начала года
- 49.97%
- 6 месяцев
- 50.25%
- 1 год
- 98.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGCB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и IGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 49.97% | 28.30% | 3.79% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.08% | 8.42% | -0.39% |
Correlation
The correlation between AIFD and IGCB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. IGCB — Ранг доходности на риск
AIFD
IGCB
Сравнение AIFD c IGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | IGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.25 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.44 | 1.85 | +6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.74 | 5.69 | +30.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 1.38 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.09 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и IGCB
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и IGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -4.20% | -29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -2.91% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.31% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.93% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.95% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и IGCB
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с TCW Corporate Bond ETF (IGCB) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 1.35% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 2.78% | +17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 3.92% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 4.82% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 4.82% | +24.52% |
Сравнение комиссий AIFD и IGCB
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGCB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и IGCB
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.52% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and IGCB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIFD has higher volatility (9.02%) compared to IGCB (1.35%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs IGCB's -4.20%.
On 1-year performance, AIFD leads with 98.66% vs 5.37% for IGCB. On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGCB has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 98.66% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.
IGCB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for AIFD.
AIFD is categorized as Technology Equities, while IGCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.35% for IGCB.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и IGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор