PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIFD с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFD с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. AIFD is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, AIFD returned 60.10% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности AIFD и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 18.49%.

AIFD

1 день
-3.23%
1 месяц
-7.56%
6 месяцев
30.36%
С начала года
32.00%
1 год
60.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFD и HDV

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		32.00%28.30%15.22%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%6.73%

Correlation

The correlation between AIFD and HDV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.09

The correlation between AIFD and HDV shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIFD и HDV

Секторы
AIFD
HDV

Технологии

73.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.2%

Промышленность

9.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

19.6%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

23.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

AIFD
73.2%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

AIFD
11.0%
HDV
5.2%

Промышленность

AIFD
9.8%
HDV
3.6%

Потребительский циклический сектор

AIFD
6.0%
HDV
9.2%

Сырьевые материалы

AIFD

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

AIFD

-

HDV
24.5%

Энергетика

AIFD

-

HDV
19.6%

Финансовые услуги

AIFD

-

HDV
4.8%

Здравоохранение

AIFD

-

HDV
23.7%

Недвижимость

AIFD

-

HDV

-

Коммунальные услуги

AIFD

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SLNZAIFD с KNCT
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

AIFD vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIFDHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.28

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.49

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

12.27

+3.23

AIFD vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIFD и HDV

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-37.04%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-5.18%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

0.00%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.07%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.89%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и HDV

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

5.12%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

8.63%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

10.72%

+18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

12.95%

+17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.30%

15.77%

+14.53%

Сравнение комиссий AIFD и HDV

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и HDV

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

AIFD and HDV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (11.77%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, AIFD leads with 60.10% vs 23.14% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 60.10% return vs 23.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for AIFD.

AIFD is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFD и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор