Сравнение AIFD с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
AIFD и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFD и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFD и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 28.30% | 14.65% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | -5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFD и CHPS
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
AIFD vs. CHPS — Ранг доходности на риск
AIFD
CHPS
Сравнение AIFD c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.68 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 3.21 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 5.78 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 20.15 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIFD и CHPS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и CHPS
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и CHPS
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -39.44% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -17.50% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -10.07% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -9.63% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.02% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и CHPS
Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 10.76%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 13.34% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 26.34% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 37.76% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 32.82% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 32.82% | -3.49% |