PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFD с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AIFD returned 98.66% vs 144.01% for CHAT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIFD и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 49.97%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

AIFD

1 день
-1.63%
1 месяц
17.54%
С начала года
49.97%
6 месяцев
50.25%
1 год
98.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFD и CHAT

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.97%28.30%14.65%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%16.43%

Correlation

The correlation between AIFD and CHAT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.90

The correlation between AIFD and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIFD и CHAT

Секторы
AIFD
CHAT

Технологии

71.1%
76.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
16.6%

Промышленность

10.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIFD
71.1%
CHAT
76.5%

Коммуникационные услуги

AIFD
11.0%
CHAT
16.6%

Промышленность

AIFD
10.2%
CHAT
0.8%

Потребительский циклический сектор

AIFD
6.1%
CHAT
5.6%

Сырьевые материалы

AIFD

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

AIFD

-

CHAT

-

Энергетика

AIFD

-

CHAT

-

Финансовые услуги

AIFD

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

AIFD

-

CHAT

-

Недвижимость

AIFD

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

AIFD

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SMH
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

AIFD vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
4.72

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.86

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.65

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

8.90

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.74

26.26

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

4.72

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.98

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AIFD и CHAT

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFDCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-31.34%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-16.28%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.66%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-5.35%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.51%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и CHAT

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 9.02%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFDCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

11.70%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

24.62%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

30.74%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

29.90%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

29.90%

-0.56%

Сравнение комиссий AIFD и CHAT

И AIFD, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и CHAT

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM2025
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%

Часто задаваемые вопросы

AIFD and CHAT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to AIFD (9.02%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs 98.66% for AIFD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 9.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs 98.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIFD and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: TCW and Roundhill.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFD и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор