Сравнение AIFD с ACLO

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 1.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIFD и ACLO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и ACLO.

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.