Сравнение AIEQ с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
AIEQ и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEQ и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 9.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%.
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEQ и SPGP
AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
AIEQ vs. SPGP — Ранг доходности на риск
AIEQ
SPGP
Сравнение AIEQ c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEQ | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.73 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.61 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 2.47 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEQ | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIEQ и SPGP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и SPGP
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и SPGP
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEQ | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -42.08% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -15.00% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -7.95% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.39% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.72% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и SPGP
Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEQ | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.32% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 11.83% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 21.81% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.48% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 21.16% | -1.23% |