Сравнение AIEMX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.34% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и BEMIX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
AIEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
AIEMX
BEMIX
Сравнение AIEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.82 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.53 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.56 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.01 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 16.28 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.82 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и BEMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и BEMIX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и BEMIX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, примерно равная максимальной просадке BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -46.05% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.07% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -36.37% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -46.05% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -9.61% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -14.32% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.97% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и BEMIX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.06% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 12.81% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.53% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.20% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.98% | +2.29% |