Сравнение AIEMX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 6.57% против 17.09% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и ALVOX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
AIEMX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
AIEMX
ALVOX
Сравнение AIEMX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.90 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 5.99 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и ALVOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и ALVOX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и ALVOX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -67.54% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -18.86% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -41.01% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -41.01% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -14.89% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -18.88% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.69% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и ALVOX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.06% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 16.56% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 27.14% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 25.61% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 23.48% | -4.21% |