Сравнение AIBU с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
AIBU и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 38.36% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и USD
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
AIBU vs. USD — Ранг доходности на риск
AIBU
USD
Сравнение AIBU c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.44 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.67 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 12.81 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и USD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и USD
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и USD
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -88.63% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -31.80% | -16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -21.24% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -32.60% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 11.60% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и USD
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 21.67% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 48.73% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 77.08% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 76.24% | -20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 68.85% | -13.23% |