PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - AIBU tracks the Solactive US AI & Big Data Index while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 104.03% vs 250.81% for USD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и USD

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%26.36%

Correlation

The correlation between AIBU and USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.80

The correlation between AIBU and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и USD

Секторы
AIBU
USD

Технологии

26.0%
27.4%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
26.0%
USD
27.4%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
USD

-

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
USD

-

Здравоохранение

AIBU
0.2%
USD

-

Промышленность

AIBU
0.1%
USD

-

Сырьевые материалы

AIBU

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

USD

-

Энергетика

AIBU

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

AIBU

-

USD
27.8%

Недвижимость

AIBU

-

USD

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с WCBRAIBU с CLOU
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

AIBU vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
4.12

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.62

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

7.94

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

22.96

-17.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

4.12

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.49

+0.74

Просадки

Сравнение просадок AIBU и USD

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-88.63%

+37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-31.80%

-16.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.07%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-32.35%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

10.98%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и USD

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 14.74%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

21.29%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

46.74%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

61.28%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.33%

76.56%

-21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.33%

69.24%

-13.91%

Сравнение комиссий AIBU и USD

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и USD

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to AIBU (14.74%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs 104.03% for AIBU. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs 104.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.23% for USD.

AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор