Сравнение AIBU с QQUP
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) are both exchange-traded funds - AIBU is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 46.59% vs 36.90% for QQUP. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью 12.79%.
AIBU
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 51.29%
- С начала года
- 32.33%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.13%
QQUP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 10.56%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 53.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $611.06K | $518.37K | $1.04M | |
| $179.26K | $151.64K | $535.17K |
Сравнение доходности по годам AIBU и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 32.33% | 35.81% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 12.79% | 45.33% |
Correlation
The correlation between AIBU and QQUP is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between AIBU and QQUP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. QQUP — Ранг доходности на риск
AIBU
QQUP
Сравнение AIBU c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBU | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 2.50 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBU и QQUP
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -37.67% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -37.67% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.50% | -7.82% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -10.30% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 14.80% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и QQUP
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 15.20% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 33.22% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.10% | 42.11% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.34% | 40.91% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.34% | 40.91% | +15.43% |
Сравнение комиссий AIBU и QQUP
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и QQUP
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности QQUP в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.63% | 2.27% | 1.33% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.59% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and QQUP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBU has higher volatility (19.24%) compared to QQUP (15.20%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs QQUP's -37.67%.
On 1-year performance, AIBU leads with 46.59% vs 36.90% for QQUP. On fees, QQUP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 15.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 46.59% return vs 36.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.59% for QQUP.
AIBU is categorized as Artificial Intelligence, while QQUP is Leveraged Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.95% for QQUP.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор