Сравнение AIBU с WCBR
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both exchange-traded funds - AIBU is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 46.59% vs 33.80% for WCBR. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и WCBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 32.33%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 44.76%.
AIBU
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 51.29%
- С начала года
- 32.33%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.13%
WCBR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 62.30%
- С начала года
- 44.76%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $611.06K | $518.37K | $1.04M | |
| $2.75M | $2.18M | $1.59M |
Сравнение доходности по годам AIBU и WCBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 32.33% | 42.25% | 41.01% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 44.76% | -1.44% | 16.47% |
Correlation
The correlation between AIBU and WCBR is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.63 |
The correlation between AIBU and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AIBU и WCBR
Секторы
AIBU
WCBR
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIBU
WCBR
Коммуникационные услуги
AIBU
WCBR
-
Потребительский циклический сектор
AIBU
WCBR
-
Здравоохранение
AIBU
WCBR
-
Промышленность
AIBU
WCBR
-
Сырьевые материалы
AIBU
-
WCBR
-
Потребительский защитный сектор
AIBU
-
WCBR
-
Энергетика
AIBU
-
WCBR
-
Финансовые услуги
AIBU
-
WCBR
-
Недвижимость
AIBU
-
WCBR
-
Коммунальные услуги
AIBU
-
WCBR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. WCBR — Ранг доходности на риск
AIBU
WCBR
Сравнение AIBU c WCBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBU | WCBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 2.56 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBU и WCBR
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, примерно равная максимальной просадке WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и WCBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -52.25% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -29.92% | -18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.50% | -0.32% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -19.94% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 13.26% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и WCBR
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 11.61% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 29.22% | +13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.10% | 34.63% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.34% | 34.14% | +22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.34% | 33.69% | +22.65% |
Сравнение комиссий AIBU и WCBR
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и WCBR
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.63% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and WCBR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBU has higher volatility (19.24%) compared to WCBR (11.61%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs WCBR's -52.25%.
On 1-year performance, AIBU leads with 46.59% vs 33.80% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCBR has been the lower-risk option at 11.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 46.59% return vs 33.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for WCBR.
AIBU is categorized as Artificial Intelligence, while WCBR is Technology Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.45% for WCBR.
WCBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и WCBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор