PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с WCBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 104.03% vs 11.73% for WCBR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 25.14%.

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и WCBR

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%14.81%

Correlation

The correlation between AIBU and WCBR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.65

The correlation between AIBU and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и WCBR

Секторы
AIBU
WCBR

Технологии

26.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
26.0%
WCBR
100.0%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
WCBR

-

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
WCBR

-

Здравоохранение

AIBU
0.2%
WCBR

-

Промышленность

AIBU
0.1%
WCBR

-

Сырьевые материалы

AIBU

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

WCBR

-

Энергетика

AIBU

-

WCBR

-

Финансовые услуги

AIBU

-

WCBR

-

Недвижимость

AIBU

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCLD
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

AIBU vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.37

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.70

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.39

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

0.90

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.37

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.20

+1.02

Просадки

Сравнение просадок AIBU и WCBR

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, примерно равная максимальной просадке WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-52.25%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-29.92%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.82%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-20.35%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

13.04%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и WCBR

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

13.74%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

27.29%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

32.18%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.33%

33.61%

+21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.33%

33.58%

+21.75%

Сравнение комиссий AIBU и WCBR

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и WCBR

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and WCBR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.74%) compared to WCBR (13.74%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs WCBR's -52.25%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs 11.73% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCBR has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for WCBR.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while WCBR is Technology Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.45% for WCBR.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор