PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с IVES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 55.68% vs 35.69% for IVES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью 14.36%.

AIBU

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
22.35%
6 месяцев
18.45%
1 год
55.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и IVES

2026 (YTD)2025
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		22.35%41.47%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%

Correlation

The correlation between AIBU and IVES is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between AIBU and IVES has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и IVES

Секторы
AIBU
IVES

Технологии

32.3%
71.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

2.4%
11.0%

Здравоохранение

0.3%

-

Промышленность

0.1%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

AIBU
32.3%
IVES
71.8%

Коммуникационные услуги

AIBU
4.1%
IVES
10.9%

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.4%
IVES
11.0%

Здравоохранение

AIBU
0.3%
IVES

-

Промышленность

AIBU
0.1%
IVES
3.1%

Сырьевые материалы

AIBU

-

IVES

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

IVES

-

Энергетика

AIBU

-

IVES

-

Финансовые услуги

AIBU

-

IVES
1.9%

Недвижимость

AIBU

-

IVES

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

IVES
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBRAIBU с DAPP
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

AIBU vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIBUIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.33

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.82

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.58

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

4.30

-1.55

AIBU vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVES равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBU и IVES

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-22.64%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-22.64%

-26.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-13.37%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-5.86%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.30%

8.32%

+11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и IVES

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

11.81%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.82%

21.22%

+17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.39%

27.13%

+23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

26.65%

+29.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

26.65%

+29.29%

Сравнение комиссий AIBU и IVES

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и IVES

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IVES в 0.36%

ПозицияTTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.76%2.27%1.33%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AIBU and IVES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIBU has higher volatility (21.11%) compared to IVES (11.81%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs IVES's -22.64%.

On 1-year performance, AIBU leads with 55.68% vs 35.69% for IVES. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 55.68% return vs 35.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.36% for IVES.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while IVES is Technology Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and Wedbush. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.75% for IVES.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор