PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с IVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 48.05%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью 27.14%.

AIBU

1 день
-4.35%
1 месяц
29.93%
С начала года
48.05%
6 месяцев
34.98%
1 год
109.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и IVES

2026 (YTD)2025
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		48.05%40.02%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%

Correlation

The correlation between AIBU and IVES is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов AIBU и IVES

Секторы
AIBU
IVES

Технологии

26.0%
67.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

2.3%
12.9%

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%
4.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

AIBU
26.0%
IVES
67.8%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
IVES
11.8%

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
IVES
12.9%

Здравоохранение

AIBU
0.2%
IVES

-

Промышленность

AIBU
0.1%
IVES
4.3%

Сырьевые материалы

AIBU

-

IVES

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

IVES

-

Энергетика

AIBU

-

IVES

-

Финансовые услуги

AIBU

-

IVES
1.7%

Недвижимость

AIBU

-

IVES

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

IVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с TQQQAIBU с WCBRAIBU с CLOUAIBU с WCLD
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

AIBU vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

2.32

-1.07

Просадки

Сравнение просадок AIBU и IVES

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-22.64%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.69%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-5.63%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

25.77%

+21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

25.77%

+29.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.37%

25.77%

+29.60%

Сравнение комиссий AIBU и IVES

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и IVES

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IVES в 0.33%

ПозицияTTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.51%2.27%1.33%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AIBU and IVES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.33% for IVES.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while IVES is Technology Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and Wedbush. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор