PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с TQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - AIBU tracks the Solactive US AI & Big Data Index while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 55.68% vs 89.02% for TQQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%.

AIBU

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
22.35%
6 месяцев
18.45%
1 год
55.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и TQQQ

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		22.35%42.25%41.01%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.27%34.35%31.78%

Correlation

The correlation between AIBU and TQQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.92

The correlation between AIBU and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и TQQQ

Секторы
AIBU
TQQQ

Технологии

32.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
12.3%

Здравоохранение

0.3%
4.2%

Промышленность

0.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

AIBU
32.3%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

AIBU
4.1%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.4%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

AIBU
0.3%
TQQQ
4.2%

Промышленность

AIBU
0.1%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

AIBU

-

TQQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

AIBU

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

AIBU

-

TQQQ
0.2%

Недвижимость

AIBU

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

AIBU

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с CLOUAIBU с WCBRAIBU с DAPP
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

AIBU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIBUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.68

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.11

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.42

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

7.68

-4.93

AIBU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBU и TQQQ

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-81.66%

+30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-36.97%

-11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-15.96%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-18.49%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.30%

11.64%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 21.11%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

27.27%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.82%

43.24%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.39%

53.35%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

67.41%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

66.31%

-10.37%

Сравнение комиссий AIBU и TQQQ

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и TQQQ

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.76%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and TQQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to AIBU (21.11%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 89.02% vs 55.68% for AIBU. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 89.02% return vs 55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.43% for TQQQ.

AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор