PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с CLOU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 109.46% vs 6.33% for CLOU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 48.05%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью 9.15%.

AIBU

1 день
-4.35%
1 месяц
29.93%
С начала года
48.05%
6 месяцев
34.98%
1 год
109.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и CLOU

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		48.05%42.25%38.36%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%16.42%

Correlation

The correlation between AIBU and CLOU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.67

The correlation between AIBU and CLOU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и CLOU

Секторы
AIBU
CLOU

Технологии

26.0%
85.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

2.3%
3.0%

Здравоохранение

0.2%
0.6%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
26.0%
CLOU
85.3%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
CLOU
5.5%

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
CLOU
3.0%

Здравоохранение

AIBU
0.2%
CLOU
0.6%

Промышленность

AIBU
0.1%
CLOU

-

Сырьевые материалы

AIBU

-

CLOU

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

CLOU

-

Энергетика

AIBU

-

CLOU

-

Финансовые услуги

AIBU

-

CLOU

-

Недвижимость

AIBU

-

CLOU
5.6%

Коммунальные услуги

AIBU

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с WCBRAIBU с WCLD
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB

Доходность на риск

AIBU vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUCLOUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.22

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.51

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.23

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

0.58

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUCLOUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.22

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.24

+1.01

Просадки

Сравнение просадок AIBU и CLOU

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, примерно равная максимальной просадке CLOU в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и CLOU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-53.74%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-27.24%

-21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-21.83%

+17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-24.42%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.91%

11.02%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и CLOU

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Global X Cloud Computing ETF (CLOU) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

13.85%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.96%

24.82%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

29.50%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

30.57%

+24.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.37%

30.79%

+24.58%

Сравнение комиссий AIBU и CLOU

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и CLOU

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.51%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and CLOU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.56%) compared to CLOU (13.85%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs CLOU's -53.74%.

On 1-year performance, AIBU leads with 109.46% vs 6.33% for CLOU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 109.46% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for CLOU.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while CLOU is Technology Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.68% for CLOU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор